一、小议商业银行的信贷集中问题（论文文献综述）
焦哲[1]（2019）在《A银行F分行信贷集中的风险分析及化解策略》文中研究说明近年来,随着我国市场经济的高速发展,国内金融业迎来了发展的黄金周期。商业银行作为金融业的排头兵,在金融市场中发挥重要作用,更是货币流通的重要媒介。在我国,商业银行盈利和发展的核心板块是信贷业务。其信贷规模、信贷资产质量、信贷集中度是信贷业务的核心内容。改革开放初期,由于中央对金融领域的管理较严格,并没有产生过于激烈的领域内部竞争。因此,商业银行并没有重视贷款过于集中而产生潜在的风险。随着我国经济的不断发展,我国金融领域的结构框架发生了相应改变,也使金融领域的内部竞争变得越来越激烈,商业银行逐利的本质越发明显。尤其在信贷资源的配置方面,更倾向于将贷款投放到相对集中的高回报的行业或者企业。在此背景下,信贷集中度对我国商业银行风险的影响的重要性就凸显出来,而且对我国商业银行充分有效配置信贷资源,调整信贷结构以及加强对信贷集中度的监管提供有利的依据。本论文在回顾相关文献的基础上,详细阐释了商业银行信贷集中度的现状、内涵及成因。通过相关性分析以及回归模型对信贷集中度的风险影响进行量化研究。并以A银行（城市商业银行）F分行为例进行分析。本文从内容和结构上看,笔者将首先对A银行F分行目前的风险进行分类、识别、计量,从A银行F分行贷款客户集中度、客户所在地区集中度、客户所在行业集中度分为三个维度进行数据进行采集、归类。其次,对A银行F分行的信贷集中度的风险影响的实证分析,其中包括变量的设计、数据的筛选、假设的提出、模型的构建、实证检验以及实证结果的分析。通过对A银行F分行信贷集中度的分析,以及F分行信贷过度集中所带来的风险影响,提出对A银行F分行在经营发展过程中应对信贷集中的风险化解方案。本文采用回归模型及相关性分析,对A银行目前的信贷现状进行分析,从客户集中度、行业集中度、地区集中度三个维度进行纵向和横向比较,通过具体贷款数据的分析,演算,得出信贷集中度对银行风险和收益的影响。在本文第六章将会结合定性和定量的结果对A银行F分行目前的信贷集中度的现状得出结论。具体来看,A银行F分行信贷集中度高的原因这个问题的解决要从我国商业银行的贷款集中度出发,找出普遍存在的问题所在,然后根据A银行具体的情况进行分析。其次,信贷集中度对风险和收益的影响运用同样的方法,将普遍的问题推演到具体的A银行F分行上来,得出信贷集中度对A银行F分行的风险和收益是正相关还是负相关或者无相关性。通过全文的分析研究,本文作者认为降低信贷集中度是调整商业银行信贷结构的有效途径,并且使商业银行的信贷资源更加多元化的分布,从而降低银行所面临的信贷违约风险。
王宇[2]（2019）在《贷款集中对上市银行风险和绩效的影响分析》文中提出2008年,为了应对经济危机冲击,刺激经济增长,政府推出“四万亿计划”。大量信贷资金集中涌入房地产业、大型企业以及地方性融资平台,贷款集中风险凸显。此外,近年来我国利率市场化改革提速,银行同业竞争愈发激烈,银行存贷利差下降明显,银行为了提升经营绩效,将大量信贷资金投向热门行业和少数大型企业。为落实国家供给侧结构性改革的要求,上市银行势必要对目前高度集中的信贷结构进行优化。为正确认识贷款集中对我国上市商业银行的影响,为其优化信贷结构提供理论参考。本文选择以我国上市银行为研究对象,以其中21家上市银行为样本,探索贷款集中与上市商业银行经营风险和经营绩效之间的关系。从贷款客户和行业两个维度测度贷款集中情况,以贷款集中对上市商业银行绩效和风险影响的理论分析为基础,对其2010年至2017年间的贷款行业集中和客户集中特征进行深入分析,并使用实证分析手段验证贷款行业集中和客户集中对上市商业银行的影响。本文得出以下结论,第—,贷款集中度提升,将会导致上市银行承担较高的风险。第二,上市商业银行将信贷资金集中于少数客户,将侵蚀银行利润。第三,贷款行业集中会提高上市商业银行在相关行业的专业度,为企业提供更专业的金融服务,获得较高的利润。基于理论分析和实证分析结果,本文认为上市银行应该通过优化现有信贷管理机制,加强对贷款集中风险的管控,合理分散配置信贷资产等手段防范贷款集中风险。政府及监管机构应从完善贷款集中监管体系、建立信息共享机制和完善中小企业担保体系三个角度推动上市商业银行分散配置贷款,全面防范信贷集中的系统性风险。
胡伟琴[3]（2019）在《信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量 ——基于门限模型的实证研究》文中提出党的十九大报告提出金融是我国重要的核心竞争力,为发挥好金融服务实体经济的本质作用,我国必须高度重视防控金融风险、保障金融安全。商业银行在我国金融体系中占据重要地位,其风险控制及管理水平对我国金融稳定具有深远影响。信贷集中风险是商业银行面临的重大风险之一,会严重影响经济增长质量。商业银行去杠杆在一定程度上对信贷供给规模、信贷行为产生影响,从而影响信贷投向。因此本文研究去杠杆是否可以缓解信贷集中风险,并探讨去杠杆、信贷集中风险对经济增长质量的影响,这对商业银行的经营、监管体系的完善以及经济增长质量的提升都具有一定的现实意义。本文通过理论分析以及实证分析相结合的方法,在理论分析部分对去杠杆、信贷集中风险和经济增长质量的相关基础理论进行介绍,以及分析现状和影响机制。在实证部分选取2008年至2018年我国16家上市银行的面板数据以及宏观经济变量的时间序列数据,首先建立基本回归模型探究变量之间的因果关系及其相关性,再利用面板门限模型分析三者之间的非线性关系。通过理论分析与实证检验,最终的研究结论为:首先,去杠杆自身有利于提高经济增长质量,并且在不同杠杆水平下去杠杆影响存在差异性。再者,去杠杆会通过信贷集中风险间接影响到经济增长质量,并且对于不同规模的银行,影响存在差异。最后,本文建议在政府部门实施差异化监管政策、不断改善宏观经济环境,为去杠杆创造有利条件的同时,商业银行自身也要积极主动、平稳有序地开展去杠杆工作,建立健全员工考核机制,优化资产结构。本文创新点在于去杠杆和信贷集中风险研究角度的创新,以往大部分文献研究角度仅在于去杠杆对信贷规模、信贷行为的影响。再者则是构建信贷集中风险、去杠杆和经济增长质量的分析框架,关注点不局限于商业银行本身以及经济增长数量上。最后则是通过门限模型研究变量之间的非线性关系。但是由于2008年已上市的城市商业银行仅三家,因此本文样本中小规模银行数据相对较少,可能会影响变量之间的异质性影响的结果。
毛悦[4]（2018）在《城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究》文中指出城市商业银行作为地方性金融机构,其初衷是为地方企业和城乡居民提供金融服务。但是,在银企信息不对称、宏观政策引导和利润最大化的驱动下,城市商业银行在信贷资源的配置过程中也偏好热门行业和优质“大客户”,以致于出现贷款集中现象。众所周知,城市商业银行的业务受区域经济状况、产业发展和经济波动的影响较大。当银行贷款集中度风险和经济下行风险相互叠加时,其风险敞口会被放大,造成规模化的经济损失,甚至威胁区域金融稳定。因此,研究城市商业银行的贷款集中度与资产质量具备一定的现实意义。本文在系统性梳理国内外关于贷款集中度的研究后,结合城市商业银行的特征,从客户集中和行业集中两个维度分析贷款集中度对银行资产质量影响的逻辑机理。根据我国27个省（直辖市、自治区）的46家城市商业银行2007-2016年的年度数据,运用敞口比率和修正的赫芬达尔-赫希曼指数对客户集中度和行业集中度进行度量,通过构建固定效应模型检验贷款集中度对银行资产质量的影响。在此基础上,进一步考察了城市商业银行授信策略的时滞性,比较了东部、中部、西部及东北地区城市商业银行贷款集中现象的差异,探讨了引进境外战略投资者对城市商业银行集中度的影响。本文的研究结论如下:（1）城市商业银行的贷款集中度对资产质量具有负面影响,贷款集中度越高,则银行风险越大,资产质量越低;其中客户集中度的影响比较显着,行业集中度仅在东部地区的城市商业银行存在显着性影响。（2）贷款集中度对银行资产质量的影响存在滞后效应和累积效应,但与当期贷款集中度指标相比,滞后一期和累积贷款集中度指标的作用效果大大削弱。（3）不同地区的城市商业银行其贷款集中度对资产质量的影响程度不一致,区域金融环境较落后地区的城市商业银行,客户集中度和行业集中度对资产质量具有更强烈的负面影响。（4）引进境外战略投资者的城市商业银行风险偏好较激进,贷款集中度对银行资产质量的影响较大。
宋翔云[5]（2017）在《基于BaselⅢ框架的名称信贷集中风险度量模型修正和预警指标体系构建》文中认为历史经验显示,名称信贷集中风险是造成银行危机的一个重要原因。在我国经济转轨及特殊的金融结构特征背景下,名称信贷集中风险管理压力显着加剧,因此急需加强对我国商业银行名称信贷集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从理论、实证及实践三方面对名称信贷集中风险进行研究,以期构建与BaselⅢ监管框架一致的名称信贷集中风险度量模型和符合我国金融结构特征的预警指标体系,旨在提高我国商业银行名称信贷集中风险的测量水平和预警能力,从而为提高我国商业银行的信贷集中风险管理能力提供一定的参考。首先,针对模型使用条件苛刻及与新的监管体制框架不适用的不足,本文在理论层面基于BaselⅢ框架下对我国目前较为突出的名称信贷集中风险进行度量模型修正:假设三类集中风险同时存在的情况下,在借鉴CreditRisk+模型和多因子扩展模型的基础上,建立借款者违约概率与系统风险联系的系统风险因子来修正ASRF模型,再对修正的ASRF模型使用GA调整法进行分散化调整。其次,针对我国监管部门对名称信贷集中风险缺乏监管依据、名称信贷集中风险对商业银行经营管理影响效应不明确的现状,文章在实证层面,采用面板门限模型对名称信贷集中风险对商业银行的经营影响进行实证分析,结论发现商业银行名称信贷集中度与不良贷款率之间整体呈“N”型的非线性相关关系,模型存在两个门限值:13.11%、30.57%。与ZSCORE呈现“V”字型的非线性相关关系,模型存在一个门限值:26.86%。综合来看,在名称信贷集中度位于13.11%-26.86%时,随着名称信贷集中度的增加会有利于银行经营风险的降低,当集中度超过30.57%时不利于银行经营稳定,当超过国家监管标准50%时会加剧银行经营风险。接着,针对我国目前名称信贷预警指标的匮乏及滞后性、表达信息不全面的不足的现状,文章在实践层面基于我国金融结构特征,主要运用Markowitz均值-方差模型针对不同产业、地域、行业构建了包含19个指标的宏观层次预警指标体系,并利用实证结果对总行及一二级分行考核的预警指标进行补充和优化,构建了包含20个指标的微观层次预警指标体系,从最初的4个指标扩充到包含39个指标的宏微观一体化预警指标体系。最后,文章在前文研究基础之上,针对宏观层面的金融监管部门及微观层面的商业银行提出相关建议,以供参考。
李亚男[6]（2017）在《供给侧结构性改革战略下信贷集中风险演化特征和监管对策》文中指出政府主导的四万亿经济刺激计划使得信贷进入的高速、持续增长期。在信贷高速增长的温床下,经济也快速发展,但进入“新常态”后,经济发展速度放缓,且因为存在着一系列结构性矛盾,如持续上升的生产成本、不断下降的资本边际效率、错位配置的产品供需、以及运行不畅的市场机制等突出的结构性问题,经济下行压力的乌云笼罩在人们心头,各种潜在风险的危害性不容低估。为此,三去一降一补的供给侧结构性改革,由习近平总书记在中央财经领导小组会议上着重提出。在过去几年,信贷投放多集中在制造业、房地产业等“高产能”、“高库存“的行业。信贷投放趋利避害,向沿海城市、向产能过剩、库存过多、杠杆率程度过大的行业和地区集中,这从本质上来讲即是供给侧的问题。信贷过度集中给经济可能带来的系统性、积累性、毁灭性的影响同样也不容忽视。本文从信贷风险的一般界定开始写起,介绍了信贷集中的相关理论,并阐述了信贷集中的一般测量方法。通过收集整理我国具有代表性的国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行中11家上市银行的数据、测量相关指标我们发现,信贷集中主要表现在信贷客户集中、信贷行业集中、信贷地域集中等几个方面。鉴于供给侧结构性改革于2015年底提出,目前可查询的信贷数据多截止于2015年底,故此本文由供给侧结构性改革对宏观经济运行的影响出发,预测和估计信贷集中在2015年后的演化表现:信贷集中由制造业、房地产行业转向要素驱动型、集约型行业。关注近年来的金融危机,如啤酒花事件、由美国次贷危机引发的金融危机我们可以看到信贷集中风险对于宏观经济的系统性、积累性、毁灭性的影响。由于信贷集中涉及方方面面、各行各业,也对信贷集中风险的协同监管提出了新的要求。为此,我们可以通过加强银行业、证券业、保险业以及中央银行和银监会等部门的协同监管,防范和化解信贷集中风险。通过改善金融生态环境提高银行信贷投放积极性、重新定位信贷集中监管的价值目标、改变商业银行经营观念、建立风险预警线,以期促进经济的持续稳健运行。
沈杰[7]（2017）在《信贷集中视角下的商业银行风险管理研究 ——以城市商业银行JS银行为例》文中指出当前中国主要面临着经济增长动力的转换问题,由过去的资源型、要素型推动经济增长转变为全要素增长率（TFP）的提高,国际分工、产能转移结束、全球化红利终结,货币超发导致的成本转嫁成为人类社会面临的新问题。在此经济环境下,商业银行面临着规模扩张与风险控制的矛盾,在不断扩张规模的过程中,容易出现过多的信贷资金向某几个客户、某几个行业或某几个地区集中的情况,形成信贷集中的问题。信贷集中会带来一定的操作风险、道德风险和信用风险,是现阶段银行不可回避的现实问题。本文从信贷集中的角度切入,着眼于商业银行的风险管理研究。首先研究了中外学者关于信贷集中的内涵、信贷集中的分类、信贷集中与银行风险关系的内容,确立了定性分析与定量分析相结合的研究方法。其次研究了信贷集中的现状、成因与影响,通过对监管机构发布的权威数据以及上市银行年报数据的分析,阐述了目前我国银行业信贷集中的现实状况,发生原因以及产生的影响。再次,以某上市城商行JS银行为例,选取其2011-2016年的面板数据,选用最大单一客户集中度、最大十家客户集中度和行业集中度三个指标,利用赫芬达尔指数等工具,对该行信贷集中度的情况进行了全面的测算,归纳出了苏南行客户集中度高,行业集中度低,行际差异较大,苏中行客户集中度低,行业集中度高,行际差异较小,苏北行客户集中度高,行业集中度高,客户集中度行际差异较小,行业集中度行际差异较大的特征,并结合案例分析了信贷集中暴发风险后的相关问题。在此次之后,依托案例与银行实际情况,分析了银行在应对集中度风险中所采取的管控措施。最后,结合上述分析结果,对商业银行自身、对监管机构提出了建立健全风险预警体系、建立科学有效的信贷管理制度、加强中央银行政策窗口指导和建设健康有序的金融秩序等四条意见与建议。
郑育民,何雪韵,梁奕清[8]（2016）在《浅议商业银行集中度风险与风险防范——以福建省安溪县为例》文中研究表明本文在厘清商业银行集中度风险的概念、特性和类型的基础上,结合福建省安溪县银行业经营现状,描述商业银行集中度风险的主要表现,分析商业银行集中度风险的成因,并提出建立健全集中度风险管理体系、全面把控贷款集中度风险状况和态势、着力提升负债结构的质量、以优化盈利结构来防范收益的集中度风险、完善集中度风险监管等对策建议。
陈强[9]（2014）在《中国银行业信用集中风险研究》文中研究指明中国银行业信用投放的一个突出特点就是向大行业、大项目、大客户和大城市集中。然而,过去几十年来银行业的一次次危机告诉我们,信用集中风险会给银行带来巨大的威胁。随着中国银行业实践与监管的发展,信用集中风险成为银行理论与实务界的重要研究课题。目前,学界对信用集中风险的理论和定性研究较为深入透彻,但对信用集中的实证和定量研究,虽然在国际上非常广泛,但在中国国内刚刚起步。随着中国银行业风险管理技术的发展和新资本协议实施的数据积累,国内初步具备了定量探索信用集中风险的基础,但目前看来,掌握了信用集中风险量化技术的只有工商银行、交通银行少数几家银行。本文首先回顾了国内外在该领域内的研究成果,相关成果证明了本文研究的理论基础并为本文的量化实证提供了方法支持。在此基础上,本文构建信用集中指数（HHI）,识别中国银行业信用集中风险水平、差异和变化,从理论上分析了信用集中风险的内生机制,并基于莫顿理论构建信用集中风险模型。得益于本人从事的风险管理实务工作,本文基于中国最大的、最具代表性的中国工商银行真实的表内表外全组合数据,实证研究信用集中的风险量及在信用集中风险管控中的应用。全文按照风险识别、分析、计量、控制展开,分为四个部分：第一部分识别中国银行业信用集中风险情况。编制中国银行业的信用集中指数来分析信用集中风险,指出伴随2009年四万亿投资,中国银行业的信用集中风险有所上升,从世界前三大经济体看,中国最严重。收集中国25家银行、覆盖77%的公司信用敞口,从性质类型、敞口规模、分支机构数量三个维度,分类比较信用集中风险的差异,发现公司信用规模在5000亿元以下的小银行和在局部区域发展的银行,信用集中风险更为突出。通过计量经济分析,说明对中国银行业信用集中风险变化与房地产投资、直接融资变化的关系。第二部分分析中国银行业信用集中风险内生机制。中国银行业基层经营实体在同业竞争压力下,争夺“同业占比第一”存在典型的羊群行为。在描述信用集中风险主体行为的基础上,做了数理建模,应用行为金融理论解释了在“仅存竞争”和更贴近现实的“合作竞争”环境下,非领先银行的“追随策略”和领先银行的“追加策略”,最终形成了信用集中风险。第三部分量化中国银行业信用集中风险。根据中国银行业实际,优化基于莫顿理论的信用集中风险量化模型,分别获得中国主板、中小企创业板资产相关性,并结合新资本协议调整。基于中国最大银行真实的全组合信用风险敞口,得到信用集中风险资本占用增加7.3%,各行业借款人间的相关系数在22%到30%,平均26%,符合国际经验。第四部分提出中国银行业信用集中风险管控建议。信用集中风险量化结果应用于日常的行业限额总量控制,在全行范围内配置单笔信用,压力测试前瞻性的综合评估银行面临的信用集中风险,补充日常风险管理的不足。采用银团贷款分散单一银行的信用集中风险,发行直接融资工具替代银行业的信用投放,开展信贷资产证券盘活、转移银行业的存量信用集中风险。监管当局要对单一银行坚持并丰富敞口比例基础监管,加快推进大型银行的内部资本充足评估程序与监督检查,中国银行业信用集中风险资本充足率加点应不低于0.3%1。本文研究的创新之处在于：一是编制HHI指数识别中国银行业信用集中风险趋势,并做国际比较,选取25家样本银行、覆盖77%的中国公司信用敞口,揭示公司敞口大于5000亿与小于5000亿银行、遍布城乡型与省域型银行信用集中风险的差异；二是基于HHI指数,实证了非金融企业债券融资、全社会房地产住宅投资额增速与信用集中风险变化的计量经济关系；三是提出并分析了国有银行“同业占比第一”之争存在的羊群行为；四是将中国资本市场的资产相关性更有效的与中国银行业的信用组合相契合,优化了莫顿模型,解决了银行信用组合中大部分是小型企业的问题,并应用中国最大银行全样本数据,得到了中国银行业信用集中风险的经验数据。本文研究的不足在于：一是由于中国信用违约数据积累不充分,没有基于中国信用违约数据实证信用集中风险,来校正本文量化结果的研究结论；二、由于计算量的原因,没有研究中国行业资产相关性的时间变化规律,得到的结果可能不够全面；三、由于无法获得其他银行内部的信用组合风险信息,没有实证比较中小银行的信用集中风险经济资本占用。
王丽[10]（2013）在《贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究》文中研究说明近几年以来,在经济全球经化的浪潮越来越高的大背景下,我国的经济发展在努力地向世界先进水平靠近。为了鼓励经济发展,银行业一度放宽了贷款限额,鼓励经济发展的同时银行自身也能得到发展。但是,在经济发展卓有成效的时候经济发展中存在的一些问题也越来越明显,并且给我们的经济带来了不可小觑的风险。银行业在给企业发放贷款的同时也积极地关注着自身的风险,但由于没有系统的考虑整个经济金融环境,导致银行在发放贷款的时候没有从面入手而是从点入手,最终使得商业银行的贷款投向越来越集中在少数的行业、客户以及地区上,如此的发展趋势已经使我国商业银行的贷款集中程度远离了监管的范围,处在危险的边缘。本文对我国商业银行的贷款集中度进行了量化,用赫芬达尔指数法测算了商业银行的贷款投向的行业集中度和地区集中度,用敞口比率法测算了商业银行的客户集中度,用这几个测算指标分别来来衡量商业银行的客行业集中情况、地区集中情况和客户集中情况。用这三个指标比较全面的评价了我国商业银行的贷款集中情况。在对以往文献的整理学习的基础上探讨了我国商业银行的贷款集中度对其不良贷款率的影响。本文选取了我国十六家上市商业银行2009-2011年的数据运用计量经济学的方法对我国商业银行的贷款集中度和其不良贷款率的关系做了一个实证分析,从而得出了贷款集中度对商业银行经营风险的影响。最后,文章根据前面的分析本提出了几点对策建议,希望我国商业银行能够在追求收益的同时跟多的关注风险,扭转近年来我国商业银行贷款投向越来越集中的趋势。
二、小议商业银行的信贷集中问题（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、小议商业银行的信贷集中问题（论文提纲范文）
（1）A银行F分行信贷集中的风险分析及化解策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外的研究现状 |
| 1.2.2 国内的研究现状 |
| 1.3 本文的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 拟解决的关键问题 |
| 1.4 本文拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.4.3 可行性分析 |
| 1.5 本文可能的创新成果 |
| 第2章 商业银行信贷集中度概念界定与基础理论 |
| 2.1 信贷集中度的概念及内涵 |
| 2.2 我国银行信贷集中度形成的因素 |
| 2.3 信贷集中度与银行风险及收益的逻辑关系 |
| 2.3.1 信贷集中度与银行风险的逻辑关系 |
| 2.3.2 信贷集中度与银行收益的逻辑关系 |
| 第3章 A银行信贷集中度的现状分析 |
| 3.1 A银行信贷业的业务种类 |
| 3.2 A银行F分行的信贷集中度的现状分析 |
| 3.2.1 贷款投向的行业集中度现状 |
| 3.2.2 贷款投向的客户集中度现状 |
| 3.2.3 贷款集中度的区域集中度现状 |
| 3.2.4 A银行F分行的信贷资产现状 |
| 3.3 A银行F分行的信贷风险分析 |
| 3.4 A银行F分行采取的信贷风险控制与管理的策略 |
| 第4章 A银行F分行信贷集中度的风险分析 |
| 4.1 A银行F分行信贷集中度量及分析 |
| 4.1.1 客户集中度量及分析 |
| 4.1.2 地区集中度量及分析 |
| 4.1.3 行业集中度量及分析 |
| 4.2 A银行F分行银行风险影响的实证研究 |
| 4.2.1 变量的选择 |
| 4.2.2 变量一览表 |
| 4.2.3 实证分析结果 |
| 4.2.4 回归模型分析 |
| 第5章 A银行F分行信贷集中风险的化解策略 |
| 5.1 构建全面信贷风险管理机制 |
| 5.1.1 建立全面信贷风险预警指标体系 |
| 5.1.2 突出对定性指标的分析 |
| 5.1.3 注重企业外部环境指标的分析 |
| 5.1.4 将项目获利指标设为财务因素的一个层次 |
| 5.1.5 新增“已获利息倍数”指标 |
| 5.1.6 建立全面信贷集中控制机制 |
| 5.2 实行差异化制定信贷政策 |
| 5.3 加强和完善信贷业务的信用等级评价体系 |
| 第6章 研究总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）贷款集中对上市银行风险和绩效的影响分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 贷款集中的概念和测度方法的研究 |
| 1.2.2 贷款集中产生原因的研究 |
| 1.2.3 贷款集中对风险或绩效存在正面影响的研究 |
| 1.2.4 贷款集中对风险或绩效存在负面影响的研究 |
| 1.2.5 贷款集中对系统性风险影响的研究 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 论文创新与不足 |
| 第二章 贷款集中概念、测度及产生原因分析 |
| 2.1 贷款集中概念及监管要求 |
| 2.1.1 贷款集中概念及界定 |
| 2.1.2 贷款集中相关监管要求 |
| 2.2 贷款集中测度方法 |
| 2.3 贷款集中的成因 |
| 2.3.1 宏观原因 |
| 2.3.2 微观原因 |
| 第三章 贷款集中的现状及影响分析 |
| 3.1 样本及数据选取 |
| 3.2 贷款集中现状 |
| 3.2.1 贷款客户集中现状 |
| 3.2.2 贷款行业集中现状 |
| 3.3 贷款集中对银行的积极影响 |
| 3.4 贷款集中对银行的消极影响 |
| 3.5 研究假设 |
| 第四章 贷款集中度对风险和绩效影响的实证分析 |
| 4.1 模型与变量 |
| 4.2 描述性统计 |
| 4.3 实证结果与分析 |
| 4.4 稳健性检验 |
| 第五章 总结与建议 |
| 5.1 总结 |
| 5.2 相关建议 |
| 5.2.1 管控贷款集中风险,分散配置贷款 |
| 5.2.2 改善外部环境,推动上市银行分散配置贷款 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量 ——基于门限模型的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、有关去杠杆影响的研究 |
| 二、有关信贷集中风险及其成因的研究 |
| 三、有关信贷集中风险影响的研究 |
| 四、有关信贷集中风险、去杠杆和经济增长质量测度的研究 |
| 五、文献评述 |
| 第三节 研究思路、内容及方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 第四节 创新点与不足之处 |
| 一、创新点 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量理论基础 |
| 第一节 去杠杆相关理论 |
| 一、商业银行杠杆率衡量指标 |
| 二、商业银行去杠杆途径 |
| 第二节 信贷集中风险相关理论 |
| 一、信贷集中风险内涵 |
| 二、信贷集中风险度量 |
| 第三节 经济增长质量相关理论 |
| 一、经济增长质量界定 |
| 二、经济增长质量度量 |
| 第三章 我国信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量现状分析 |
| 第一节 商业银行去杠杆现状分析 |
| 一、商业银行去杠杆总体现状 |
| 二、不同规模商业银行去杠杆现状分析 |
| 第二节 信贷集中风险现状分析 |
| 一、信贷集中风险总体现状 |
| 二、不同规模商业银行HHI指数现状分析 |
| 第三节 经济增长质量现状分析 |
| 一、经济增长稳定性现状分析 |
| 二、经济增长协调性现状分析 |
| 三、经济增长效率性现状分析 |
| 第四章 信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量的影响机制分析.. |
| 第一节 去杠杆影响经济增长质量的机制分析 |
| 一、去杠杆影响经济增长质量的理论传导机制 |
| 二、去杠杆影响经济增长质量的实践分析 |
| 第二节 去杠杆影响信贷集中风险的机制分析 |
| 一、去杠杆影响信贷集中风险的理论传导机制 |
| 二、去杠杆影响信贷集中风险的实践分析 |
| 第三节 信贷集中风险影响经济增长质量的机制分析 |
| 一、信贷集中风险影响经济增长质量的理论传导机制 |
| 二、信贷集中风险影响经济增长质量的实践分析 |
| 第五章 信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量实证分析 |
| 第一节 研究假设 |
| 一、去杠杆影响经济增长质量 |
| 二、去杠杆影响信贷集中风险 |
| 三、信贷集中风险影响经济增长质量 |
| 第二节 变量选取与数据说明 |
| 一、变量选取 |
| 二、数据说明 |
| 三、描述性统计 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、基本模型 |
| 二、门限模型 |
| 第六章 研究结论及对策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 一、去杠杆对经济增长质量的影响 |
| 二、去杠杆对信贷集中风险的影响 |
| 三、信贷集中风险对经济增长质量的影响 |
| 第二节 对策建议 |
| 一、优化信贷资产结构 |
| 二、健全员工考核机制 |
| 三、实施差异化监管政策 |
| 四、有序平稳去杠杆 |
| 五、改善宏观经济环境 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 第二节 研究内容与框架 |
| 第三节 研究方法与创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 城市商业银行贷款集中的研究 |
| 第二节 贷款集中度与银行资产质量的研究 |
| 第三节 小结 |
| 第三章 理论分析与研究假设 |
| 第一节 客户集中度影响银行资产质量的机理分析 |
| 第二节 行业集中度影响银行资产质量的机理分析 |
| 第三节 影响贷款集中度与银行资产质量的其他因素 |
| 第四章 研究设计 |
| 第一节 变量选取 |
| 第二节 样本选取与数据来源 |
| 第三节 模型构建 |
| 第五章 实证检验与分析 |
| 第一节 描述性统计 |
| 第二节 回归结果分析 |
| 第三节 稳健性检验 |
| 第六章 研究结论与政策启示 |
| 第一节 基本结论 |
| 第二节 政策启示 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士学位期间的科研经历 |
| 致谢 |
（5）基于BaselⅢ框架的名称信贷集中风险度量模型修正和预警指标体系构建（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 研究背景 |
| 一、国外背景 |
| 二、国内背景 |
| 第二节 研究意义 |
| 一、理论意义 |
| 二、实践意义 |
| 第三节 文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 三、文献评述 |
| 第四节 研究内容与框架 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究思路 |
| 三、研究方法 |
| 第五节 创新点、不足及后续研究之处 |
| 一、创新点 |
| 二、不足之处 |
| 三、后续研究之处 |
| 第二章 BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 |
| 第一节BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 |
| 一、BaselⅢ的基本框架 |
| 二、BaselⅢ框架下的名称信贷集中风险管理 |
| 第二节 国内名称信贷集中风险监管情况 |
| 一、国内名称信贷集中风险监管现状 |
| 二、国内名称信贷集中风险监管的不足 |
| 第三章 名称信贷集中风险度量模型及修正 |
| 第一节 基于ASRF模型的名称信贷集中风险度量模型 |
| 一、经济资本 |
| 二、ASRF模型 |
| 三、基于ASRF模型的GA调整 |
| 四、度量模型的缺陷 |
| 第二节 基于ASRF模型的名称信贷集中风险度量模型修正 |
| 一、ASRF模型修正 |
| 二、基于ASRF修正模型的GA调整 |
| 第四章 名称信贷集中风险对商业银行经营的影响研究 |
| 第一节 我国商业银行名称信贷集中风险现状 |
| 一、我国商业银行名称信贷集中风险现状 |
| 二、我国商业银行名称信贷集中风险成因 |
| 第二节 名称信贷集中风险对商业银行经营影响的实证分析 |
| 一、模型的选取 |
| 二、指标选取与数据说明 |
| 三、模型估计及检验 |
| 四、实证研究结论 |
| 第五章 我国商业银行名称信贷集中风险预警指标体系构建 |
| 第一节 我国商业银行名称信贷集中风险预警机制 |
| 一、我国商业银行名称信贷集中风险预警机制现状 |
| 二、我国商业银行名称信贷集中风险预警机制的不足 |
| 第二节 宏观层次预警指标体系的构建 |
| 一、按产业类别设计的名称信贷集中度合理区间 |
| 二、按地区设计的名称信贷集中度合理区间 |
| 三、按行业设计的名称信贷投放合理区间 |
| 第三节 微观层次预警指标体系的构建 |
| 一、商业银行总行名称信贷集中风险预警指标体系 |
| 二、商业银行分支机构信贷集中衡量指标设计 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 一、度量模型修正 |
| 二、名称信贷集中风险对商业银行经营管理的影响效应 |
| 三、名称信贷集中风险预警指标体系建设 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、以金融监管部门为主体的宏观层面 |
| 二、以商业银行为主体的微观层面策略 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果 |
（6）供给侧结构性改革战略下信贷集中风险演化特征和监管对策（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导言 |
| 第一节 选题背景及意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 第三节 研究思路、方法、创新点及后续研究之处 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 三、创新点 |
| 四、后续研究之处 |
| 第二章 信贷集中风险的一般理论分析 |
| 第一节 信贷集中风险的一般界定 |
| 一、国际清算银行界定 |
| 二、巴塞尔委员会界定 |
| 三、本文对于信贷集中风险的界定 |
| 第二节 信贷集中风险的相关理论 |
| 一、金融市场失灵 |
| 二、银行制度变迁与趋利行为 |
| 三、信贷市场中的逆向选择 |
| 四、动力经济学与演化经济学 |
| 第三节 度量信贷集中风险的主要方法 |
| 一、客户集中风险 |
| 二、行业集中风险 |
| 三、地域集中风险 |
| 第三章 供给侧结构性改革战略下信贷集中的现实背景 |
| 第一节 经济由高速增长向中高速增长转变 |
| 一、经济增长方式向中高速转变的必要性 |
| 二、经济中高速发展中信贷集中趋势的转变 |
| 第二节 经济的增长结构由粗放式经济到集约式经济转变 |
| 一、经济增长结构转变为集约型的必要性 |
| 二、集约型经济中信贷集中趋势的转变 |
| 第三节 经济增长由需求拉动向供给侧结构性改革转变 |
| 一、经济增长转向供给侧结构性改革的必要性 |
| 二、供给侧结构性改革中信贷集中趋势的转变 |
| 第四章 供给侧结构性改革战略下信贷集中风险演化特征 |
| 第一节 商业银行信贷集中的现状分析 |
| 一、客户集中风险 |
| 二、行业集中风险 |
| 三、地域集中风险 |
| 第二节 供给侧结构性改革战略下信贷集中风险演化特征 |
| 一、去产能：信贷集中风险由重工业向创新产业演化 |
| 二、去库存：信贷集中风险由房地产业向新兴产业演化 |
| 第三节 供给侧结构性改革战略下信贷集中协同监管必要性与协同路径分析 |
| 一、信贷集中风险的系统性亟需协同监管 |
| 二、信贷集中风险的积累性与毁灭性亟需协同监管 |
| 第五章 供给侧结构性改革战略下信贷集中风险监管的政策建议 |
| 第一节 信贷集中风险监管的协同监管建议 |
| 一、完善协同机制的监管框架 |
| 二、完善金融监管协同机制的内容 |
| 三、完善金融监管协同机制的保障机制 |
| 第二节 宏观调控分散信贷集中风险的政策建议 |
| 一、改善金融生态环境促进银行信贷投放积极性 |
| 二、重新定位信贷集中监管的价值目标 |
| 第三节 商业银行加强信贷集中风险管理的政策建议 |
| 一、转变商业银行的经营观念 |
| 二、建立对信贷授信风险预警线 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）信贷集中视角下的商业银行风险管理研究 ——以城市商业银行JS银行为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 序论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 经济形势 |
| 1.1.2 中国银行业整体现状 |
| 1.1.3 监管政策背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 定性与定量相结合的分析方法 |
| 1.4.2 实证分析与规范分析相结合的方法 |
| 1.4.3 理论与实践相结合的方法 |
| 1.5 研究的创新之处与不足之处 |
| 1.5.1 创新之处 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 2 基本概念和文献回顾 |
| 2.1 信贷集中的概念及研究 |
| 2.1.1 信贷集中的内涵 |
| 2.1.2 信贷集中的研究 |
| 2.2 商业银行风险管理的概念及研究 |
| 2.2.1 商业银行风险的基本概念 |
| 2.2.2 商业银行风险管理的研究 |
| 2.3 信贷集中与风险分散的相关性研究 |
| 3 信贷集中的现状、成因与影响 |
| 3.1 信贷集中的现状 |
| 3.1.1 区域集中 |
| 3.1.2 行业集中 |
| 3.1.3 客户集中 |
| 3.1.4 信贷权限集中 |
| 3.2 信贷集中的成因 |
| 3.2.1 信贷集中的宏观成因 |
| 3.2.2 信贷集中的中观成因 |
| 3.2.3 信贷集中的微观成因 |
| 3.3 信贷集中的影响 |
| 3.3.1 信贷集中的有利影响 |
| 3.3.2 信贷集中的不利影响 |
| 4 JS银行信贷集中问题的风险管理研究 |
| 4.1 JS银行信贷集中现状的分析 |
| 4.1.1 信贷集中度指标选取 |
| 4.1.2 信贷集中度测算方法 |
| 4.1.3 样本数据说明 |
| 4.1.4 客户集中度测算 |
| 4.1.5 行业集中度测算 |
| 4.1.6 信贷集中现状的简要分析 |
| 4.2 信贷集中与银行风险的研究 |
| 4.2.1 银行风险计量指标选取 |
| 4.2.2 不良贷款率测算方法 |
| 4.2.3 不良贷款率测算 |
| 4.2.4 信贷集中与银行风险的简要分析 |
| 5 JS银行信贷集中风险案例分析 |
| 5.1 案例概况 |
| 5.1.1 钢贸行业发展概况 |
| 5.1.2 JS银行钢贸行业授信概况 |
| 5.2 风险成因 |
| 5.2.1 客观原因 |
| 5.2.2 主观原因 |
| 5.3 风险暴露过程 |
| 5.3.1 钢铁行业面临进入下行周期,量升价跌情况严重 |
| 5.3.2 国家出台四万亿刺激政策,行业需求再次点燃 |
| 5.3.3 行业与客户集中现象不断加剧,信贷资金挪作他用 |
| 5.3.4 银行抽贷加速行业风险暴露 |
| 5.4 钢贸行业风险集中暴露带来的反思 |
| 5.4.1 商业银行应吸取的教训 |
| 5.4.2 商业银行在此次事件面临的难点 |
| 6 JS银行应对信贷集中的风险管控措施 |
| 6.1 应对钢贸事件的信贷集中风险管控措施 |
| 6.1.1 名单制管理,严控行业集中度 |
| 6.1.2 根据客户经营情况差别对待 |
| 6.1.3 根据客户逾期欠息类别差别对待 |
| 6.1.4 及时依法合规处置保证金 |
| 6.2 其他应对信贷集中的风险管控措施 |
| 6.2.1 制定审慎科学的信贷政策,积极引导分散行业集中现象 |
| 6.2.2 制定并表管理的信用风险限额,前移客户及行业集中度管理 |
| 6.2.3 开发上线全面有效的限额管控系统,实时监测管理信贷集中 |
| 7 管理与政策建议 |
| 7.1 风险管理建议 |
| 7.1.1 风险预警体系的建立健全 |
| 7.1.2 科学有效的信贷管理制度建立 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.2.1 加强中央银行政策窗口指导 |
| 7.2.2 建设健康有序的金融秩序 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）浅议商业银行集中度风险与风险防范——以福建省安溪县为例（论文提纲范文）
| 一、商业银行集中度风险的基本内涵 |
| (一)商业银行集中度风险的概念。 |
| (二)商业银行集中度风险的重要特性。 |
| (三)商业银行集中度风险的主要类型。 |
| 二、商业银行集中度风险的主要表现(以福建省安溪县为例) |
| (一)资产业务方面 |
| 1. 存在客户集中的现象,主要表现为大额贷款客户的增多。 |
| 2. 存在行业集中的现象,主要表现为信贷资源在某个行业的集聚。 |
| 3. 存在期限集中的现象,主要表现为中长期贷款余额占比不断攀升。 |
| (二)负债业务方面 |
| 三、商业银行集中度风险的成因(主要针对信贷集中度风险) |
| (一)国家政策导向与地方政府的干预所致。 |
| (二)商业银行基于成本收益考量的“抓大放小”偏好所致。 |
| (三)商业银行经营管理体制使然。 |
| (四)对信贷集中度风险的监管尚不充分。 |
| 四、商业银行集中度风险的防范策略 |
| (一)立足自身特点来确定本行经营的战略目标和战略布局。 |
| (二)建立健全集中度风险管理体系。 |
| (三)全面把控贷款集中度风险状况和态势。 |
| (四)着力提升负债结构的质量。 |
| (五)以优化盈利结构来防范收益的集中度风险。 |
| (六)完善集中度风险监管,切实防范集中度风险。 |
（9）中国银行业信用集中风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 信用集中问题与金融风险 |
| 1.1.2 中国银行业的信用集中风险 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究对象与目的 |
| 1.2.1 研究对象 |
| 1.2.2 研究目的 |
| 1.3 研究方法与数据来源 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 数据来源 |
| 1.4 主要内容与结构安排 |
| 1.5 主要创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 信用集中风险影响因素 |
| 2.1.1 宏观的银行结构、制度层面的研究 |
| 2.1.2 中观的银行经营、管理层面的研究 |
| 2.2 信用集中风险主体行为 |
| 2.2.1 基于信息博弈理论的研究 |
| 2.2.2 基于行为金融理论的研究 |
| 2.3 信用集中风险量化方法 |
| 2.3.1 量化方法的研究 |
| 2.3.2 基于赫芬达尔指数法(HHI指数)的研究 |
| 2.3.3 基于莫顿模型的研究 |
| 2.4 信用集中风险实证分析 |
| 2.4.1 信用集中风险的经济资本研究 |
| 2.4.2 信用集中风险的相关性研究 |
| 2.5 小结 |
| 第三章 中国银行业信用集中风险识别：基于HHI指数 |
| 3.1 中国银行业信用集中风险总体情况 |
| 3.1.1 信用集中指数编制原理及说明 |
| 3.1.2 中国银行业信用集中风险趋势与国际比较 |
| 3.2 中国银行业信用集中风险分类比较 |
| 3.2.1 中国国有、股份制、城商银行信用集中风险比较 |
| 3.2.2 中国特大型、大型、中型、小型银行的信用集中风险比较 |
| 3.2.3 中国城乡型、中心城市型、省辖型银行信用集中风险比较 |
| 3.3 中国银行业信用集中风险变化的计量经济研究 |
| 3.3.1 计量经济模型构建 |
| 3.3.2 时间序列单位根检验 |
| 3.3.3 协整检验和长期均衡关系 |
| 3.3.4 格兰杰因果分析 |
| 3.3.5 脉冲响应变化 |
| 3.4 小结 |
| 第四章 中国银行业信用集中风险内生机制分析：羊群行为理论 |
| 4.1 同业竞争环境下的银行业羊群行为 |
| 4.1.1 国有银行“同业占比第一”之争存在典型的羊群行为 |
| 4.1.2 国有银行“同业占比第一”之争的行为建模 |
| 4.2 “仅存竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 |
| 4.2.1 两家国有银行竞争同业第一的行为模型 |
| 4.2.2 多家国有银行竞争同业第一的行为模型 |
| 4.3 “合作竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 |
| 4.3.1 两家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 |
| 4.3.2 多家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 |
| 4.4 小结 |
| 第五章 中国银行业信用集中风险量化：模型构建与结果 |
| 5.1 信用集中风险量化模型基础：基于莫顿理论 |
| 5.1.1 信用集中风险量 |
| 5.1.2 基于莫顿理论的违约判断 |
| 5.1.3 基于莫顿理论的违约相关 |
| 5.2 模型的中国适应性优化：行业、相关性分类与调整 |
| 5.2.1 优化一：行业分类考虑银行内外部数据对接 |
| 5.2.2 优化二：分主板、中小企业创业板市场获得资产相关性 |
| 5.2.3 优化三：资产相关性再调整后应用于小企业 |
| 5.3 信用集中风险量化模型实现：蒙特卡洛模拟 |
| 5.3.1 违约判定与损失分布 |
| 5.3.2 随机数组相关性处理 |
| 5.4 信用集中风险量化模型实证结果 |
| 5.4.1 公司信用敞口样本情况 |
| 5.4.2 信用集中风险经济资本实证分析 |
| 5.4.3 各行业借款人相关性实证分析 |
| 5.5 小结 |
| 第六章 中国银行业信用集中风险管控：应用与建议 |
| 6.1 信用集中风险日常控制 |
| 6.1.1 行业信用总量的限额管理 |
| 6.1.2 单笔信用投放的全行配置 |
| 6.2 信用集中风险压力测试 |
| 6.2.1 压力测试是对日常控制管理的有益补充 |
| 6.2.2 房地产行业信用集中风险压力测试 |
| 6.3 信用集中风险缓释措施 |
| 6.3.1 采用银团贷款分散单一银行的信用集中风险 |
| 6.3.2 发行直接融资工具替代银行信用投放 |
| 6.3.3 开展资产证券化转移银行业存量信用集中风险 |
| 6.4 信用集中风险外部监管 |
| 6.4.1 基础监管：对所有银行坚持并丰富敞口比例监管 |
| 6.4.2 资本监管：推进大型银行内部资本充足评估程序与监督检查 |
| 6.5 小结 |
| 第七章 研究结论 |
| 参考文献 |
| 附录1：HHI国际比较：日本银行业2012年公司信用敞口表 |
| 附录2：HHI分类比较：样本银行2006-2012公司信用敞口例表 |
| 附录3：HHI分类比较：样本银行2006-2012信用集中指数表 |
| 附录4：资产相关性计算：上市公司2009-2012周回报例表 |
| 附录5：风险量化实证：中国工商银行公司信用敞口样本例表 |
| 读博士期间科研成果 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（10）贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 论文的主要研究方法容和研究内容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 第二章 我国商业银行贷款集中的形成机制与现状 |
| 2.1 我国商业银行贷款集中的形成机制 |
| 2.1.1 贷款集中的宏观形成机制 |
| 2.1.2 贷款集中的微观生成机制 |
| 2.2 我国商业银行贷款集中的现状和风险效应分析 |
| 2.2.1 贷款投向的行业集中 |
| 2.2.2 贷款投向的地区集中 |
| 2.2.3 贷款投向大客户的集中 |
| 2.2.4 我国商业银行贷款集中的风险效应 |
| 第三章 我国商业银行贷款集中度的测算 |
| 3.1 测算方法及指标的选取 |
| 3.1.1 集中度测算方法的比较与评述 |
| 3.1.2 测算指标的选取 |
| 3.2 测算结果及分析 |
| 3.2.1 样本数据说明 |
| 3.2.2 我国商业银行贷款集中度的测算 |
| 第四章 实证分析 |
| 4.1 指标的设计 |
| 4.2 模型的建立 |
| 4.3 实证检验及其结论 |
| 4.3.1 面板数据的单位根检验 |
| 4.3.2 面板数据的协整关系检验 |
| 4.3.3 实证结果分析 |
| 4.3.4 结论 |
| 第五章 防范商业银行贷款投向过度集中的相关建议 |
| 5.1 加强集中度监管,防止贷款垒大户 |
| 5.1.1 防止信贷集中恶性扩散 |
| 5.1.2 提高信贷决策的科学性 |
| 5.1.3 完善集中度监管机制 |
| 5.2 完善信贷管理体制,优化信贷结构 |
| 5.2.1 正确处理责任追究与激励的关系 |
| 5.2.2 优化信贷结构,合理规划新增贷款 |
| 5.3 外部环境建设 |
| 5.3.1 健全信用与政策环境,培育信贷文化 |
| 5.3.2 拓宽融资渠道,拉动民间资本跟进 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
| 在学期间研究成果 |
| 致谢 |
四、小议商业银行的信贷集中问题（论文参考文献）
- [1]A银行F分行信贷集中的风险分析及化解策略[D]. 焦哲. 陕西师范大学, 2019(01)
- [2]贷款集中对上市银行风险和绩效的影响分析[D]. 王宇. 华中师范大学, 2019(07)
- [3]信贷集中风险、去杠杆与经济增长质量 ——基于门限模型的实证研究[D]. 胡伟琴. 安徽财经大学, 2019(09)
- [4]城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究[D]. 毛悦. 浙江工商大学, 2018(06)
- [5]基于BaselⅢ框架的名称信贷集中风险度量模型修正和预警指标体系构建[D]. 宋翔云. 安徽财经大学, 2017(05)
- [6]供给侧结构性改革战略下信贷集中风险演化特征和监管对策[D]. 李亚男. 安徽财经大学, 2017(08)
- [7]信贷集中视角下的商业银行风险管理研究 ——以城市商业银行JS银行为例[D]. 沈杰. 南京农业大学, 2017(07)
- [8]浅议商业银行集中度风险与风险防范——以福建省安溪县为例[J]. 郑育民,何雪韵,梁奕清. 福建金融, 2016(06)
- [9]中国银行业信用集中风险研究[D]. 陈强. 山东大学, 2014(10)
- [10]贷款集中度对我国商业银行不良贷款影响的实证研究[D]. 王丽. 兰州大学, 2013(12)